Sar sistema de comércio

Tópico: SAR ADX Expert Advisor Bem, tenha em mente que é um gráfico de um ano. Observe também que parece que a inclinação vai lateralmente no início. Mas se você olhar para a forma como a escala do gráfico é formatado é decieving eo lucro na verdade não vai lateralmente como parece. Concordou que este é um gráfico de boa aparência. Mas não é um teste para a frente e eu nunca confiaria em um backtest, a não ser fazer um código com um quottrouble-shoot. P. S. Agora, alguns defensores do passado me advertiram a repensar minha declaração. Eles afirmam que se um backtest revela 1400 por cento que seria um qualificador para avançar-teste ao escolher entre a miríade de sistemas neste maravilhoso fórum de funyoos. Estou de pé atrás da minha declaração. Dados ruins em dados ruins. Apenas porque as comparações são feitas com MT4s plataforma defeituosa não significa que eles são normalizados, mesmo se eles têm 90 qualidade de modelagem. Um backtest visual é necessário ou Forward testing para verificar. Eu ainda sou novo nisso, mas os carrapatos na parte inferior do testador de estratégia representam dias de depósito direito 1.000 ficar bem mais de 100k em apenas alguns meses. Isso é realmente bom. Estou estudando este amp muito tentando obter a sensação deste excelente indicador por backtesting visual. Seu código parece negociar com o algoritmo mais simples de Wilders: D gt D - buy, D - gt D venda, (filtrada por SAR.) Double ADXP1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i1) , ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i) duplo ADXM1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i1) duplo ADXM2iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i) Pontos de extremumquot para diminuir sinais falsos. O quotextremumquot é o ALTO da barra se D cruza sobre D - Ou, o LOW da barra se D - atravessa D. Trades só seria feita se o preço excedeu o quotextremum. quot) Na minha experiência, D e D - às vezes quotkiss e correr awayquot. Alexjbrandt compartilhou sua experiência na vida real com o ADX em outro post: "Como foi minha experiência que as linhas se encontraram, então eu colocaria uma ordem, mas então as linhas iriam recuar e eu teria um comércio perdedor), É VITAL QUE Nas negociações ao vivo, ele sugeriu que uma negociação não fosse iniciada a menos que D excedesse D - por 10 pontos (ou vice-versa). Isso parece uma ótima idéia para tornar sua EA melhor. Você seria tão gentil para inserir isso em seu código (eu realmente aprecio todos os sinos e assobios youve incluído) Obrigado pelo seu trabalho duro, bondade e generosidade. Certo quotindicatorquot de um maduro. Estratégia de negociação de Forex 2 (Parabolic SAR ADX) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 15:01. Os dois indicadores que vamos falar aqui são muito bem trabalhados quando usados ​​lado a lado. Este sistema de negociação Forex é uma outra descoberta simples e centenas de tais descobertas podem ser feitas quando os comerciantes estão lá para aprender e experimentar. Qualquer par de moedas e horários podem ser usados. Regras de entrada: VENDA Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, ​​e SAR Parabólica dá sinal de venda. Quando a linha DI está acima da linha - DI, ​​todos os sinais de venda Parabólica devem ser ignorados. Regras de entrada: COMPRAR quando a linha DI está acima da linha - DI, ​​e SAR Parabólica dá sinal de compra. Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, ​​todos os sinais de compra Parabólica devem ser ignorados. Regras de saída: quando a linha DI e as linhas - DI cruzaram novamente. Vantagens: permite filtrar entradas e prever boas saídas. Desvantagens: Tanto o SAR Parabólico como o ADX são indicadores de acompanhamento. Embora eles se complementam muito eficazmente, o mais fraco na cadeia é ADX, porque durante a negociação pode dar um sinal, mas depois mudar para o oposto. Uma vez dado um sinal do ADX, é aconselhável aguardar o fechamento da barra de preços atual para evitar tal engano. SAR SAR Parabólico SAR Introdução Desenvolvido por Welles Wilder, o SAR Parabólico refere-se a um sistema de comércio baseado em preço e tempo. Wilder chamou isso de Parabolic TimePrice System. SAR significa stop and reverse, que é o indicador real usado no sistema. SAR trilhas preço como a tendência se estende ao longo do tempo. O indicador está abaixo dos preços quando os preços estão subindo e acima dos preços quando os preços estão caindo. A este respeito, o indicador pára e inverte quando a tendência de preços inverte e quebra acima ou abaixo do indicador. Wilder introduziu o Parabolic TimePrice System em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui RSI. Average True Range (ATR) e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ser desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. Cálculo O cálculo do SAR é complexo com ifthen variáveis ​​que tornam difícil colocar em uma planilha. Esses exemplos fornecerão uma idéia geral de como a SAR é calculada. Como as fórmulas para SAR subida e decrescente são diferentes, é mais fácil dividir o cálculo em duas partes. O primeiro cálculo abrange o SAR crescente e o segundo cobre a queda da SAR. Interpretação A SAR segue o preço e pode ser considerada um indicador de tendência seguinte. Uma vez que uma tendência de baixa inverte e comece, a SAR segue os preços como uma parada de arrasto. A parada continuamente sobe enquanto a tendência de alta permanece no lugar. Em outras palavras, a SAR nunca diminui em uma tendência de alta e protege continuamente os lucros à medida que os preços avançam. O indicador atua como um guarda contra a propensão para diminuir um stop-loss. Uma vez que o preço pára de subir e inverte abaixo SAR, uma tendência de baixa começa e SAR está acima do preço. SAR segue os preços mais baixos como uma parada à direita. A parada cai continuamente enquanto a tendência de baixa se estender. Como a SAR nunca aumenta em uma tendência de baixa, ela protege continuamente lucros em posições curtas. Incrementos de Passo O Factor de Aceleração (AF), que também é referido como o Passo, dita sensibilidade SAR. Os usuários SharpCharts podem definir o Passo eo Passo Máximo. Conforme mostrado no exemplo da planilha, o Step é um multiplicador que influencia a taxa de variação da SAR. É por isso que é referido como o Fator de Aceleração. Passo gradualmente aumenta à medida que a tendência se estende até atingir um máximo. A sensibilidade SAR pode ser diminuída diminuindo o Step. Uma etapa inferior move SAR mais do preço, o que torna uma inversão menos provável. A sensibilidade SAR pode ser aumentada aumentando o passo. Uma etapa mais alta aproxima a SAR da ação de preço, o que torna mais provável uma reversão. O indicador inverte-se com demasiada frequência se o passo for demasiado elevado. Isso irá produzir whipsaws e não conseguem capturar a tendência. O Gráfico 6 mostra a IBM com SAR (0,01,20). O passo é .01 eo passo máximo é .20. O Gráfico 7 mostra a IBM com um Passo mais alto (.03). SAR é mais sensível no gráfico 7 porque há mais reversões. Isso ocorre porque o Passo é maior no gráfico 7 (0,03) do que no gráfico 6 (0,01). Passo máximo A sensibilidade do indicador também pode ser ajustada usando o passo máximo. Enquanto o Passo Máximo pode influenciar a sensibilidade, o Passo tem mais peso porque define a taxa incremental de aumento à medida que a tendência se desenvolve. Observe também que o aumento do passo garante que o passo máximo será atingido mais rapidamente quando uma tendência se desenvolve. O Gráfico 8 mostra Best Buy (BBY) com um passo máximo (.10), que é inferior à configuração padrão (.20). Esse menor Passo Máximo diminui a sensibilidade do indicador e produz menos reversões. Observe como essa configuração pegou uma tendência de baixa de dois meses e uma tendência de alta de dois meses subseqüente. O Gráfico 9 mostra ABY com um Passo Máximo maior (.20). Esta maior leitura produziu reversões extras no início de fevereiro e início de abril. Conclusões A SAR Parabólica funciona melhor com os títulos de tendências, que ocorrem aproximadamente 30 do tempo de acordo com Wilder039s estimativas. Isso significa que o indicador será propenso a whipsaws mais de 50 do tempo ou quando uma segurança não é tendência. Afinal, SAR é projetado para pegar a tendência e segui-lo como uma parada de arrasto. Como com a maioria dos indicadores, a qualidade do sinal depende das configurações e das características do segurança subjacente. As configurações corretas combinadas com tendências decentes podem produzir um grande sistema comercial. As configurações erradas resultarão em whipsaws, perdas e frustração. Não existe nenhuma regra de ouro ou configuração de tamanho único. Cada garantia deve ser avaliada com base em suas próprias características. A SAR parabólica deve ser utilizada em conjunto com outros indicadores e técnicas de análise técnica. Por exemplo, o Wilder039s Average Directional Index pode ser usado para estimar a força da tendência antes de considerar os sinais. SharpCharts O SAR parabólico pode ser encontrado como uma sobreposição em SharpCharts. Os parâmetros padrão são .02 para o passo e .20 para o passo máximo. Como mostrado acima, estes podem ser alterados para se adequar às características de uma segurança individual. O exemplo abaixo mostra o indicador em rosa com os preços em preto-branco e a grade de gráficos removida. Esse contraste facilita a comparação do indicador com a ação de preço do título subjacente. Clique aqui para ver um exemplo vivo de SAR parabólico. Break above falling SAR: Esta varredura começa com ações que têm um preço médio de 10 ou mais nos últimos três meses e volume médio superior a 40.000. A varredura, em seguida, filtra para os estoques que têm uma reversão bullish SAR (Parabolic SAR (.01, .20)). Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Break below rising SAR: Este escaneamento começa com ações que têm um preço médio de 10 ou superior nos últimos três meses e volume médio superior a 40.000. A varredura, em seguida, filtra para os estoques que têm uma reversão bearish SAR (Parabolic SAR (.01, .20)). Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Stocks amp Commodities Artigos da Revista: